根据规定，上海市居民购买的42厢货车必须在上海进行上牌照。如果选择在嘉兴上牌照，则需要在嘉兴购买车辆。目前，全国车辆购置税政策逐步趋于一致，无论在哪里购买和上牌照都需要缴纳相应的购置税。因此，建议在上海购买并上牌照，以免出现不必要的麻烦和额外的费用支出。