一般来说，购买新车时商业保险不一定必须在4S店购买，消费者可以自主选择保险公司进行投保。但是需要注意以下几点：

4S店可能会提供一些保险方案和服务，可以与其他保险公司进行比较，挑选最优的方案。

如果消费者选择了分期付款购买车辆，则根据信贷机构的要求，商业保险可能需要通过指定保险公司购买，以确保车辆在贷款期间得到充分的保障。

在购买商业保险时，消费者需要重点关注保险条款、保障内容以及赔付比例等细节问题，并选择可靠的保险公司进行投保。

总之，购买新车时商业保险不一定必须在4S店购买，但需要注意信贷机构的要求，并进行详细的比较和选择。