可以报警。如果放在门口的辣椒被拿走，这属于盗窃行为，公安机关应当立案调查。报警是处理此类事件的有效方式，尽管不能保证一定能破案，但不报警则更没有可能抓住小偷。

如果公安机关不立案，可以向检察院申诉