要在小米手机上使用马来西亚SIM卡，可以按照以下步骤进行设置：

1. 插入SIM卡：关机后，找到手机的SIM卡托盘。使用弯曲的小工具或针插入托盘上的小孔，将SIM卡托盘弹出。将马来西亚SIM卡插入托盘，并将托盘重新插入手机。

2. 开机并进入设置：按下手机的电源按钮，将手机开机。在主屏幕上找到并点击"设置"应用，可以通过直接在主屏幕上滑动或打开应用列表来找到它。

3. 进入SIM卡和网络设置：在设置菜单中，向下滚动并点击"SIM卡和网络"选项。

4. 选择SIM卡槽：如果你的手机支持双卡功能，你可能会看到两个SIM卡槽。选择你想要设置的SIM卡槽。

5. 配置网络设置：在SIM卡和网络菜单中，你可以设置移动数据、国际漫游、网络类型等选项。根据你的需要进行相应的设置。为了使用移动数据，确保移动数据选项已打开，并选择适当的网络运营商。

6. 验证网络连接：完成设置后，打开浏览器或其他应用程序，验证你的手机是否能够连接到互联网。

请注意，具体设置步骤可能因小米手机型号和MIUI版本而有所不同。如果上述步骤在你的手机上不适用，建议查阅小米官方文档或联系小米客服获取准确的设置指南。