如果9到11岁的小女孩来大姨妈，首先应该保持冷静，告诉她这是身体的自然变化，是成长的一部分。然后，需要向她解释生理知识，例如月经是什么，月经的周期等等。提供给她卫生巾，并告诉她使用方法和注意事项。同时，建议家长与医生沟通，以获得更多咨询和建议。对于这种情况，教育和关爱是非常重要的，帮助她度过这个过渡期，让她更加自信和成熟。