如果爬玉龙雪山时没有带厚衣服，建议您注意以下事项：

1. 尽快购买或租借厚衣服。可以到附近的租赁店或者景区的租赁中心租赁专业的登山装备。

2. 在等待购买或租借到足够的登山装备时，可以选择在较低海拔区域暂停或者转换其他活动，等待适当的气温条件。

3. 如果您非常需要继续爬山，请注意随身携带干燥的衣物，以及可以防风保暖的衣物，例如风衣、毛衣、羽绒服等。

4. 还可以考虑在附近购买一些热饮或者野餐用品，以便在高海拔区域休息时保暖和进食。

无论如何，爬山前一定要做好充分的准备，带上适当的装备和衣服以确保安全。